美國債券期貨(10年期)介紹教學

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您好,這裡是普肇提供的海外美國債券期貨(10年期)資訊,

希望我在海外期貨的專業知識能夠幫您解決問題,

讓您在投資海外期貨這條道路上更順遂。

許多有在交易國內期貨商品的投資人,剛開始聽到海外期貨時,

因為沒有接觸過,且對海外期貨商品不了解、覺得恐怖,

常常會將海外期貨拒於門外,不敢接觸嘗試。

其實雖然是海外期貨,但與國內期貨商品:大台指期貨、小台指期貨比較起來,

皆有相對合約規格比較小的、合約規格比較大的、保證金比較便宜的、保證金比較貴的都有。

所以若投資人對海外期貨有進一步了解的話,

其實是讓自己有更多樣的選擇。

當投資人覺得目前台灣國內期貨沒有機會進場,

或許在海外期貨有投資人認為有機會的期貨商品。


學習目標


  • 海外期貨商品概覽
  • 十年債期貨介紹
  • 投資十年債期貨遇到的常見問題

海外期貨商品概覽


指數期貨類有:美國小道瓊期貨、小S&P期貨、小那斯達克期貨、中國A50指數期貨、歐洲小德指期貨、歐洲藍籌50指數期貨、日本大日經期貨、日本小日經期貨、香港恆生指數期貨、香港H股指數期貨、印度指數期貨、摩根台指期貨、新加坡指數期貨…等等。

匯率期貨類有:歐元期貨、小歐元期貨、日圓期貨、澳幣期貨、英鎊期貨、

加幣期貨、瑞郎期貨、紐幣期貨…等等。

農產品期貨類有:黃豆期貨、黃豆油期貨、黃豆粉期貨、小麥期貨、玉米期貨、

可可期貨、咖啡期貨、11號糖期貨、棉花期貨…等

能源期貨類有:輕原油期貨、小型輕原油期貨、天然氣期貨、熱燃油期貨…等等。

金屬期貨類有:大黃金期貨、小黃金期貨、白銀期貨、銅期貨…等等


十年債期貨介紹


美國 10 年期國庫券為中期國庫券,以 10 年期公 債為結算標的,

為國際間最大的公債市場,因美 國公債為世界性的商品,

且為無風險的代表,故 被債券市場用為裝其利率的指標。

其走勢與美國 FED 政策息息相關,

故每六週的 FOMC 會議為公債投資人所矚目的焦點。

大致上與 CBOT 的 T-Bond 期約性質相仿,

但其區 別在於 Notes 的到期日至少 6.5 年,非 10 年。


投資十年債期貨遇到的常見問題


Q1:美國債券期貨(10年期)交易時間?


A1:美國債券期貨(10年期)

夏令交易時間為:06:00~次日05:00、

冬令延後一小時為:07:00~次日06:00。


Q2:美國債券期貨(10年期)合約規格?


A2:美國債券期貨(10年期)合約規格目前為1000美元x指數,

而最小跳動點為1/64點=15.625美元(最新資料依該交易所公告為準)


Q3:美國債券期貨(10年期)當沖?


A3:我們提到當沖會有兩種意思,一種就是字面上解釋,

當天就把期貨部位沖銷稱做當沖交易,

另一種指的是在交易期貨時,勾選當沖保證金減半。


Q4:美國債券期貨(10年期)最後交易日?


A4:目前芝加哥期貨交易所將

美國債券期貨(10年期)最後交易日定為:

該合約月份倒數第二個週三

(特殊情況例外,依該交易所公告為準)


Q5:美國債券期貨(10年期)槓桿大約多少?


A5:算法為:期貨合約總價值 / 商品保證金。期貨合約總價值=當下期貨點數*合約規格。

所謂槓桿可以從股票開始理解:假設交易台灣國內100元股票,現股買進支付10萬現金交易100元股票等於沒有開槓桿。如果融資5成買進,支付5萬現金交易100元股票就是開了2倍槓桿。

那麼回到美國債券期貨(10年期)槓桿,假設現在美國債券期貨(10年期)指數為125點,合約規格一點為1000美金,收取保證金為1595美金。槓桿算法為:125*1000/1595=78.4倍。理解上可以看成您用1595美金去交易一個價值125000美金的商品,等於開了78.4倍槓桿。對期貨商品槓桿的了解,會讓投資人更了解風險所在。


Q6:美國債券期貨(10年期)一口大約多少保證金?


A6:美國債券期貨(10年期)一口保證金並不是固定的,

芝加哥期貨交易所會視情況調整,以目前來說為1595美金。

(最新資料依該交易所公告為準)


Q7:美國債券期貨(10年期)開盤時間?


A7:美國債券期貨(10年期)開盤時段

夏令為:06:00~次日05:00、 冬令延後一小時為:07:00~次日06:00。

所以夏令、冬令美國債券期貨(10年期)開盤時間分別為:06:00、07:00

(最新資料依該交易所公告為準)


Q8:美國債券期貨(10年期)契約乘數為?


A8:目前美國債券期貨(10年期)的契約乘數為100000美元

(最新資料依該交易所公告為準)


Q9:美國債券期貨(10年期)結算日


A9:目前芝加哥期貨交易所將美國債券期貨(10年期)結算日定為:

該合約月份倒數第二個週三

(特殊情況例外,依該交易所公告為準)


Q10:美國債券期貨(10年期)交易成本?


A10:美國債券期貨(10年期)交易成本以目前來說,僅包含交易手續費、不包含稅金。


下面幫投資人整理美國債券期貨(10年期)相關資料的表格

(以下資訊非即時更新,最新資料依交易所公告為準)


商品名稱美國債券期貨(10年期) (TY)
美國債券期貨(10年期)所屬交易所芝加哥期貨交易所
美國債券期貨(10年期)保證金(約當台幣)4235美金 (約135944台幣)
美國債券期貨(10年期)合約規格1000美元x指數
美國債券期貨(10年期)最小跳動點1/64點 = 15.625美元
美國債券期貨(10年期)交易時間(夏令)06:00~次日05:00
美國債券期貨(10年期)交易時間(冬令)07:00~次日06:00
美國債券期貨(10年期)交易月份3、6、9、12
美國債券期貨(10年期)漲跌幅限制
美國債券期貨(10年期)結算最後交易日該合約月份倒數第二個週三(依該交易所公告為準)






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