波動率交易 版主大V專訪(第二集)程式交易需要的心理素質?

波動率交易 也可以交給程式自動化執行?如果你有好的策略,你會選擇手動操作還是透過程式操作呢?接下來彬彬哥與大V一起研究程式交易中資金控管還有策略開發的議題。

彬彬哥你好,我是大V,很高興能和你一起參加線上講座。因為我自己是一個素人出身的投資人,對於「程式交易」一直有很大的憧憬和想像,剛好彬彬哥你一直都專長於把交易策略給「程式化」,今天是不是能有機會以波動率這個商品的角度來請彬彬哥針對程式交易來賜教一下。

1.第一個問題先八卦一下,想請教彬彬哥你是怎麼會走上【程式交易】這條路的?

    雖然彬彬哥本身是財務金融本科畢業,但走的其實是『財務工程』,對於一些像VBA、Matlab等統計套裝軟體本來就有一定的熟悉程度,進入職場之後,第一個研究的也是券商的API,後續又接觸HTS與Multicharts,更因為研究單位的關係開始做量化分析,一邊主觀交易,一邊撰寫策略,同時也認識了很多程式交易的同好,因此後續就持續累積策略,踏向程式交易這條不歸路。

2.      哇~原來是這樣啊,那彬彬哥你覺得用程式交易和一般的手動交易有什麼不一樣,或是有什麼優勢呢?

  • 心,因為人是無法克服交易心魔的!!

低檔承接抄底,高檔遇壓賣出是人的天性,不可避免,也別說你可以克服。

除非你本身就是機器,舉例來說,如果叫你每天每餐都只能吃魚便當,你辦得到嗎,如果你不行,那你還是人,還會受情緒波動,還是會在交易中亂掉,但程式不是,程式基本上只會按照你所制定的邏輯來進出,條件不符合,就是不會進場,即使他已經漲翻天,但若符合條件,即便行情很爛,也會進場。

程式交易該賺的都會賺到,你不會在行情發動時候,才在問該怎麼買!!

  • 24小時全天候

你不可能一直盯在電腦前面吧,你不可能不睡吧,程式會在24小時幫你賺錢,這就是優勢。

  • 程式交易完整回測,知道過去這個方法的優點、缺點,有憑有據,不是單憑幾次交易就認定方法有效,且當你了解回測結果並接受風險之後,交易就會相對穩定。

3.      聽了真的很想馬上開始程式交易,不過我知道程式交易很重視【回測】,一定是先經過回測結果ok才會是一個合格的交易策略,那彬彬哥你覺得程式交易的回測中有那些數據是我們最需要重視,或投資人平常交易時最容易忽略的呢?

  • 回測第一要注意的就是<風險>  MDD 最大歷史回測   單筆最大虧損與連續虧損次數,這些有相關,同時也是讓你感受最不好的部分,你想想,如果你連最不好的都已經知道了,那心情是不是比較容易平復。
  • 風險OK之後,第二就就是要看賺賠比,就是風險固定之後,在勝率4-5成當下,賺賠比一定要.1.5-2倍以上,才會相對平穩。

4.      果然是程式交易大師啊!非常清楚的說明呢!那既然是這樣,因為我最近有針對FVS作一些研究,彬彬哥可以幫我看一下我自己針對FVS的交易策略以程式交易的角度來看算不算合格嗎?

基本上來講,以FSV策略

  1. 風險值:2344美金,等於你最大風險就是7萬左右。準備10萬就可以交易一口。
  2. 獲利的部分,卻有來到2825美金,約8萬,這還不包含這一波VIX急漲的多單耶!我們的策略在2/22就已經多單進場,獲利非常可觀。
  3. 賺、賠比部分,不管多空單,他都維持在1.5以上,看起來是穩定的波動率策略。而且本身交易次數不多,不會隨便進出場,讓投資人可以抓到趨勢真正發動的時間點。

5.      所以看起來是一個經得起實戰考驗的策略呢!哇~能得到程式交易專家的認同還蠻開心的!那我自己可以使用這個程式交易的功能嗎?因為雖然我很熟悉波動率,但你知道,實際交易的時候偶而還是會被「人性」給誤導。

雲端憑台使用介紹,只要觀察平台穩定度,還有確認下單部位正常,就可以非常方便的交易了,同時每次進場,都還有簡訊通知你喔!! 讓你每次交易不錯過。

 喔~~這個功能看起來好方便啊!真的是大開眼界,沒想到把交易策略給「程式化」的感覺還酷的,這樣我就可以更專心地在發展交易策略上了!

延伸閱讀:波動率交易 版主大V專訪(第三集)FVS飄向北方策略超詳細揭密

接下來我們與大V的訪談,以youtube影片呈現,共3集,共52分鐘

第一集(何謂波動率交易?)共8分鐘

第二集(程式交易需要的心理素質?)共24分鐘

第三集(FVS漂向北方策略超詳細揭密)共20分鐘

FVS漂向北方詳細介紹

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