微型S&P500期貨介紹教學

我是普肇,這次來介紹熱門海外期貨商品,微型S&P500指數期貨

小道瓊、小S&P、小那斯達克是美國有名的三大指數期貨,若是對美國股市有興趣,可以透過這些商品來參與,這次來介紹微型標普S&P期貨,合約規格是小S&P期貨的1/10,很適合海期新手操作唷!!!

海外期貨,是在海外交易所內交易的期貨商品,如想交易海外期貨,必須先有海外期貨帳戶。而海外期貨帳戶,可以至國內期貨商辦理海外期貨帳戶的開戶作業,就可以交易海外期貨商品。


 學習目標


  • 海外期貨商品概覽
  • 微型S&P500期貨介紹
  • 投資微型S&P500期貨遇到的常見問題
  • 微型S&P500期貨損益試算

海外期貨商品概覽


指數期貨類:美國小道瓊期貨、小S&P期貨、小那斯達克期貨、中國A50指數期貨、歐洲小德指期貨、日本大日經期貨、日本小日經期貨、日本東證期貨、香港恆生指數期貨、香港H股指數期貨、印度指數期貨、摩根台指期貨、新加坡指數期貨…等等。

利率期貨類:30年美債、10年美債期貨、5年美債、2年美債、5年歐債、10年歐債、2年歐債、30年歐債…等。

外匯期貨類:歐元期貨、小歐元期貨、微型歐元期貨、日圓期貨、澳幣期貨、英鎊期貨、加幣期貨、瑞郎期貨、紐幣期貨、墨西哥披索期貨、美元指數期貨…等等。

農產品期貨類:黃豆期貨、黃豆油期貨、黃豆粉期貨、小麥期貨、玉米期貨、可可期貨、咖啡期貨、11號糖期貨、棉花期貨…等

能源期貨類:輕原油期貨、小型輕原油期貨、天然氣期貨、熱燃油期貨、無鉛汽油期貨…等等。

金屬期貨類有:黃金期貨、微型黃金期貨、白銀期貨、銅期貨、鈀金期貨、白金期貨…等等

※對上述海外期貨商品有興趣的朋友都直接開通海外期貨帳戶來操作。


微型S&P500期貨介紹


標準·普爾500 (S&P 500)指數是由標準·普爾公司1957年開始編製的。從1976年7月1日開始,其成份股改由400種工業股票、20種運輸業股票、40種公用事業股票和40種金融業股票組成。它以1941年至1942年為基期,基期指數定為10,採用加權平均法進行計算,以股票上市量為權數,按基期進行加權計算。

標準普爾500指數是僅次於道瓊工業平均指數的全美第二大的指數。與道瓊指數相比,標準普爾500包含的公司更多,因此風險更為分散,能夠反映更廣泛的市場變化。除了小型標普500指數期貨外,現在還有微型標普500期貨可以操作,微型商品的合約價值是小型標普500期貨的1/10倍。


投資微型S&P500期貨遇到的常見問題


Q1:微型S&P500期貨交易時間? 微型標普SP500期貨何時收盤?


A1:微型SP期貨夏令交易時間為:06:00~次日05:00 (04:15~04:30暫停15分鐘);冬令延後一小時為:07:00~次日06:00 (05:15~05:30暫停15分鐘)

※最新資料依該交易所公告為準


Q2:微型SP期貨合約規格? 微型標普500期貨一點多少錢?


A2:微型標普期貨合約規格目前為5美元x指數,而最小跳動點為0.25點=1.25美元

※最新資料依該交易所公告為準


Q3:微型SP期貨是哪個交易所的?


A3:微型標普S&P500期貨跟小S&P期貨是同個交易所→芝加哥商業交易所(CME)的商品,關於微型SP500期貨的相關資料都可以從這個交易所查詢。


Q4:微型SP期貨當沖?


A4:我們提到當沖會有兩種意思,一種就是字面上解釋,當天就把期貨部位沖銷稱做當沖交易;另一種指的是在交易期貨時,勾選當沖保證金減半,使用原始保證金一半的金額就可以下單了。

※微型SP期貨的當沖保證金減半單:如是勾選當沖保證金減半進場,收盤前風險指標<100%,會被代為平倉;但若收盤前風險指標>100%,則會保留部位並且足取足額保證金。(依各家期貨商規定為準)


Q5:微型SP500期貨最後交易日?微SP結算日是什麼時候?


A5:目前芝加哥商業交易所將微型標普500期貨 最後交易日定為:該合約月份第三個週五

(特殊情況例外,依該交易所公告為準)


Q6:微型標普500期貨槓桿大約多少?


A6:算法為:期貨合約總價值 / 商品保證金。

      期貨合約總價值=當下期貨點數*合約規格。

所謂槓桿可以從股票開始理解:假設交易台灣國內100元股票,現股買進支付10萬現金交易100元股票等於沒有開槓桿。如果融資5成買進,支付5萬現金交易100元股票就是開了2倍槓桿。

那麼回到微型SP期貨槓桿,假設現在微型SP期貨指數為2800點,合約規格一點為5美金,收取保證金為1320美金。槓桿算法為:2800*5/1320=10.6倍。理解上可以看成您用1320美金去交易一個價值14000美金的商品,等於開了10.6倍槓桿。對期貨商品槓桿的了解,會讓投資人更了解風險所在。


Q7:微型SP期貨一口大約多少保證金?微SP期貨保證金?


A7:微型標普期貨一口保證金並不是固定的,芝加哥商業交易所會視情況調整,以目前來說為1,320美金。

※最新資料依該交易所公告為準


Q8:微型標普期貨成份股


A8:標準·普爾500 (S&P 500)指數是由標準·普爾公司1957年開始編製的。從1976年7月1日開始,其成份股改由400種工業股票、20種運輸業股票、40種公用事業股票和40種金融業股票組成。


Q9:微型S&P期貨交易成本? 微型SP手續費多少?


A9:微型S&P期貨交易成本以目前來說,僅包含交易手續費、因海外期貨沒有交易稅。


Q10:微型標普SP期貨漲跌幅限制?


A10:目前芝加哥商業交易所微型SP期貨漲跌幅限制為:7%、13%、20%

(夏令時間06:00~21:30 ;冬令時間07:00~22:30 漲跌限制為7% )

※詳細說明依該交易所公告為準


下面幫投資人整理微型標普期貨相關資料的表格

(以下資訊非即時更新,最新資料依交易所公告為準)


商品名稱微型S&P500指數期貨 (MES)
微型SP所屬交易所芝加哥商業交易所(CME)
微型SP保證金(約當台幣)1,320美金 (約40,000台幣)
微型SP合約規格5美元x指數
微型SP最小跳動點0.25點 = 1.25美元
微型SP交易時間(夏令)06:00~次日05:00 (04:15~04:30暫停15分鐘)
微型SP交易時間(冬令)07:00~次日06:00 (05:15~05:30暫停15分鐘)
微型SP交易月份3、6、9、12
微型SP漲跌幅限制7% , 13%, 20%
微型SP結算最後交易日該合約月份第3個週五(特殊情況例外)

微型S&P500期貨損益試算


假設微型SP期貨在2841.25做多(買進),在2848.5出場(賣出),

這樣是獲利2848.5-2841.25=7.25點

上面有提到微型SP期貨0.25點一跳,跳一次1.25美元,

因此7.25點 / 0.25 = 29次 (跳了29次)

29(次)*1.25=36.25美元







發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *